Hull Moving Average Beskrivning Hull Moving Average (även känd som Hull Average) utvecklades av Alan Hull till genomsnittspris (jämn prisfluktuation) och minskar en fördröjning som andra glidande medelvärden har. Teknisk analys, signaler och handelssystem I teknisk analys. framsteg Hull MA kan användas på samma sätt som andra rörliga medelvärden används: för att definiera en trend: Förflyttande Hull Moving Average (med positiv lutning) indikerar hausseutveckling och minskande Hull Average (med negativ lutning) indikerar bearish trend för att generera signaler: På grund av den låga fördröjningen är det svårt att generera buysell signaler på överkanten av Hull MA och Price. Signaler kan dock genereras på Hulls övergångar och andra glidande medelvärden som en del av andra tekniska indikatorer som är gemensamma för alla glidande medelvärden. På QQQ lagerdiagrammet nedan kan du se och jämföra Hull (röd linje) och Simple (blue line) Moving Averages. Båda har 20-bar period inställning. Du kan se att båda dem smidigt pris, men Hull MA har mycket liten fördröjning jämfört med SMA. Du kan också se varför det kan vara svårt att generera signaler för överkorsning av Price and Hull Average - det rör sig för nära priset. Alla andra kombinationer, såsom överkorsningar av två Hull MAs eller crossovers av Hull MA och andra typer av MA kan användas för att generera BuySell signaler. Diagram 1. QQQ lagerdiagram med Hull MA (röd linje) och SMA (blå linje). Formel och beräkningar Hålrörelser Genomsnittliga beräkningar baseras på flera vägda rörliga medelvärden (WMA). Det första steget i beräkningen är att definiera tre perioder som är baserade på en vald av en användarperiod: P1 Period vald av en användare P2 P1 2 P3 Kvadratisk rot av P1 I det andra steget måste du beräkna skillnaden mellan dubbel WMA och WMA med P2 och P1 streckperioder respektfullt: MMA 2 x WMA (Pris, P2) - WMA (Pris, P1) I det sista steget används en annan WMA för att få Hull Moving Average: Upphovsrätt 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alla rättigheter förbehållna. Detta material får inte publiceras, sändas, skrivas om eller omfördelas. Våra sidor skannas hela tiden. Om vi ser att något av vårt innehåll publiceras på en annan webbplats, kommer vår första åtgärd att rapportera denna webbplats till Google och Yahoo som en spamwebbplats. Ansvarsbegränsning Sekretess 169 1997-2017 MarketVolume. Alla rättigheter förbehållna. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Alla rättigheter reserverade. Viktig juridisk information om det e-postmeddelande som du skickar. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett mail. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden för det e-postmeddelande du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Hull Moving Average Beskrivning Det finns många typer av rörliga medelvärden, den mest grundläggande är Simple Moving Average (SMA). Av alla glidande medelvärden gör SMA priset mest. De exponentiella och viktade rörliga genomsnittsvärdena utvecklades för att hantera denna fördröjning genom att lägga större tonvikt på nyare data. Hull Moving Average (HMA), utvecklat av Alan Hull, är ett extremt snabbt och jämnt rörligt medelvärde. Faktum är att HMA nästan eliminerar lagret totalt och lyckas förbättra utjämningen samtidigt. Hur denna indikator fungerar En längre period HMA kan användas för att identifiera trenden. Om HMA stiger stiger den rådande trenden, vilket indikerar att det kan vara bättre att gå in i långa positioner. Om HMA faller faller den rådande trenden också, vilket indikerar att det kan vara bättre att ange korta positioner. En kortare period HMA kan användas för ingångssignaler i riktning mot den rådande trenden. En lång ingångssignal, när den rådande trenden stiger, inträffar när HMA visas och en kort ingångssignal, när den rådande trenden faller, inträffar när HMA-enheten slocknar. Beräkning Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period n 2 och multiplicera det med 2 Beräkna ett vägat rörligt medelvärde för period n och subtrahera om från steg 1 Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period sqrt (n) med hjälp av data från steg 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n)) Avlägsna Lag, Prognos Data Index Index med Hull Moving Average Moving medeltal smidiga data och gör det enklare att analysera prisrörelser, men de tenderar att lagras. Herersquos ett marknadstidssystem som tar bort fördröjningen och prognoser framtida data. B uy amp hold fungerar bra som marknaden går upp, men strategin faller ifrån varandra när marknaden tankar. Vi behöver en tidsmodell för att bevara kapitalet på marknaderna och identifiera möjligheter på marknaderna. Är det möjligt Att flytta medelvärden är ofta det bästa sättet att eliminera data spikar, och de med relativt långa längder också smidiga data. Rörliga medelvärden har emellertid en stor fel, eftersom deras långa återkörningsperioder introducerar fördröjning. Lösningen är att ändra den glidande medelformeln och ta bort lagret. Genom att göra så minimeras möjligheten att det rörliga genomsnittet överskrider de råa uppgifterna när man förutsäger nästa intervallsquos-aktivitet och därmed införande av fel. Herersquos hur det kan göras. Ta bort fördröjningen En ny typ av rörligt medel utvecklat av näringsidkaren Alan Hull försöker lösa detta problem. I denna variation är ett enkelt glidande medelvärde (Sma) summan av dataprover dividerat med antalet prov (N). Hull-glidande medelvärdet (Hma) åstadkommer utjämningen genom att använda det vägda glidande medlet (Wma) och en kvadratrots av N. Beräkningen är således: Att gå igenom denna formel: Ta Wma av den sista N 2-data och multiplicera den med 2. Därefter subtrahera Wma för de sista N-data. Ta nu det värdet och använd kvadratroten av N. Hitta sedan Wma av dessa två värden (det vill säga Wma sqrt av N av det minnda värdet). Eftersom kvadratroten trunkerar värden, bör beräkningen välja en N som är en perfekt kvadrat som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81. Jämförelse mellan Sma och Hma i Figur 1 med ett 81-dagars medelvärde finner vi att Hma är både smidig och lyhörd för de ändrade data, medan Sma ligger bakom. Figur 1: Enkel ma vs skrov ma. Här ser du en jämförelse mellan SMA och HMA med data från QQQQ ETF. HMA är snabbare än SMA. Ett nio dagars genomsnitt visas med HMA i blått. hellipContinued i december numret av Teknisk Analys av Stocks Amp Commodities Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i december 2010 utgåva av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. Kopiera Copyright 2010, Teknisk Analys, Inc. Hull Flytta Genomsnittlig Indikator: Ärlig Flytta Genomsnittlig Detaljer Publicerad: 16 Oktober 2014 Skriven av Admin Kategori: Forexindikatorer Hits: 11974 De flesta av oss i en eller annan form använder representanter för den rörliga genomsnittliga familjen i vår handel. Men huvudproblemet med alla indikatorer som bygger på matematiken i medelvärdena sankar. Effektiv lösning på detta problem hittades av många experiment och namngivna Hull Moving Average-indikator eller Hull-glidande medelvärde. Traders använder indikatorer baserat på medelvärden för att bygga dynamiska linjer av stödresistans och bedöma styrkan i prismomentet. Deras huvudsakliga nackdel ligger i beräkningsmetoden: Eftersom glidande medelvärden beräknas utifrån tidigare priser (under en viss tidsperiod eller antal barer), minskar den beräknade linjen prisfluktuationer men kommer alltid att ligga kvar efter det verkliga priset. Alan Hull, en australsk matematiker, finansanalytiker och ärftlig näringsidkare, medlem av Australian Association for Technical Analysis (visar att den här existerar), författare till den populära läroboken Active Investment och The Book of Charts, föreslog en förbättrad version av det glidande genomsnittet , vilket ger smidiga indikatorer i konstruktionen och nästan helt eliminerar den negativa effekten av fördröjning. Vad är glidande medelvärden Det här är ett av de äldsta verktygen för teknisk analys, vilket hjälper till att identifiera styrkan och riktningen för nuvarande prisutvecklingar för att säkerställa optimala villkor för näringsidkaren att öppna en handelsposition utöver trenden. Även faren till handelschauet, Bill Williams, trodde att möjligheten att använda indikatorerna för glidande medelvärden skulle låta spekulanter stänga minst 60 av positionerna på plus. Traditionellt rörande medelvärde (eller MA) beräknas mycket enkelt: vid varje punkt i linjen är priset det genomsnittliga priset för en viss tidsperiod. Med medelvärdet skärs de slumpmässiga prissteg, och ju längre perioden desto mer exakt är linjen. Den optimala perioden av glidande medel bör hämtas separat för varje handelsinstrument. Klassiskt genomsnitt följer alltid rätt noggrann på marknaden, eftersom beräkningen är baserad på historiska data. Det gemensamma genomsnittet är emellertid en mycket svag förutsägelse. Rörlig medelvärdesberäkningsmetod tillåter inte att beräkna tidpunkten för trendförändringen. Här kommer i ett modifierat medelvärde indikatorn Hull Moving Average. Matematik av hål Rörlig medelindikator Mer harmonisk utjämning vid beräkning av detta glidande medel erhålls genom en ytterligare medelvärde av medelvärdet. Den föreslagna versionen av indikatorn löser problemet genom att införliva värdet av inte perioden, utan snarare av kvadratroten av de faktiska uppgifterna i beräkningsperioden i beräkningsmekanismen. Men i det här fallet måste rörelsen ligga kvar efter det verkliga priset. Alan Hull lyckades emellertid hitta den saknade ingrediensen som effektivt kompenserar förseningen. Hull tillämpade metoden för viktningskoefficienter till marknadsprisberäkningen, där i en rå från 0 till 9, nummer 9 ges största betydelse. Beräkningen börjar med bestämningen av värdena för den enkla rörliga MA (10): i resultatet får vi det ursprungliga medelvärdet 4,5 och det ger en seriös låga bakom det faktiska priset. Nästa steg är halvering av medelvärdet (102 5) och applicering av det till det sista värdet i den angivna raden: 5, 6, 7, 8 och 9, varefter vi får ett nytt genomsnitt 7. Detta värde läggs sedan till skillnaden mellan dessa två medelvärden, dvs till 2,5 (7 4,5), och vi får det slutliga beloppet 7 2,5 9,5. Om vi antar att det aktuella marknadspriset är lika med 9, verkar den resulterande kompensationen överdriven. Författaren anser emellertid denna överkorrigering mycket lämplig för att minska påverkan av slumpmässiga prisökning. Prisförändring med hjälp av en Hull-rörelse kan förutsägas med hög noggrannhet för 1-2 valda perioder. Visuellt är rörelselinjen vanligtvis snabbare än värdet av det verkliga genomsnittet. I allmänhet är formeln för beräkning av värdena för Hull Moving Average-indikatorn följande: Hålrörande medelindikator: parametrar och inställningar Det finns flera alternativ att använda det modifierade genomsnittet, men det rekommenderas vanligtvis att använda det tillsammans med en pilindikator HMA Arrow, vilket tydligt visar den rekommenderade ingångspunkten. Hull Moving Average Indicator installeras i terminalen MetaTreder4 på vanligt sätt, på valfritt valutapar och vilken tidsram som helst. Rekommenderade inställningar och optimala färger visas i nedanstående figur: Hull-modifierat medelvärde fungerar bra under korta och medellånga perioder. De mest stabila resultaten ges i perioder överstigande 20. De optimala värdena betraktas som följande nyckelparametrar: HMPeriod - 20 HMAMethod (skift) - 3. Ibland kan följande inställning rekommenderas för tystare medelfristig handel med små risker: HMAperiod - 55 HMAshift 3. De rekommenderade inmatningspunkterna visas emellertid oftare. Inställningarna för den extra HMA Arrow-indikatorn är mycket enkla: Fördelar och nackdelar med att tillämpa Hull Moving Average-indikatorn i handel. För tydligheten av analysen tillsattes ett enkelt glidande medelvärde SMA (14) på slutkurserna (svart linje) i diagrammet med Hull Moving Average och HMA Arrow-indikatorer. Generell bild av indikatoruppsättningen i terminalen: Som det framgår är inträdessignalerna tillräckligt exakta, särskilt i jämförelse med det gemensamma genomsnittet. Men glöm inte bort den största nackdelen med Hull-rörelsen: den nuvarande trenden att överskatta värdet av genomsnittspriset leder till att linjen inte överensstämmer med nuvarande genomsnittspris. Det fungerar bra som ett reverseringsfilter, och dess utgångssignaler är därför mer tillförlitliga än posten. Så, Hull Moving Average-indikator krävs för att kombineras med alternativ för oscillatorer eller MACD. Men även utan att använda ytterligare pilindikatorer är det hög sannolikhet att en signal ska köpas när priset går över indikatorlinjen uppåt och att sälja om priset går nedåt. Den mest effektiva strategin anses vara HullMovingAverage av Alan Hull, byggd på en standard marknadsövervakning. Handelssignalen anses vara en reversering av Hull-linjen: Om det är en tur ned, rekommenderas korta positioner, om upp långa positioner. Däremot uppfattas detta genombrott av priset på linjen för Hull Moving Average-indikatorn själv inte som marknadssignalen. Metoden för beräkning av Hull Moving Average-indikatorn är baserad på den moderna matematiska mekanismen, vilket förbättrar linjens jämnhet och marknadssignalernas noggrannhet. Linjen i HMA-genomsnittet spårar utmärkt trenden och ger exakta reverseringssignaler. Inomgående överlägsenhet av medelvärdet i beräkningen leder till en överskattning av nuvarande genomsnittspris, men med de optimala inställningarna och ytterligare indikatorer kan du få en handelsstrategi med en vinstnivå över 60.
No comments:
Post a Comment